알고리즘 트레이딩A백테스트 전략 채택 게이트는 정말 소용 있을까? 주입 진실 실험의 답
전략 후보를 걸러내는 통계 게이트가 진짜 정보를 줄까, 그냥 까다로울 뿐일까? 정답을 주입해 검증한 실험에서 약한 신호에만 유효하고, 절대수익 기준이면 진짜 신호까지 전부 기각한다. 백테스트 오버피팅과 전략 채택 검증의 실무 교훈.
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백테스트 오버피팅전략 채택 게이트+5
#Deflated Sharpe Ratio
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